Известно, что коэффициент автокорреляции остатков первого порядка равен –0,3. Также даны критические значения статистики Дарбина – Уотсона для заданного количества параметров при неизвестном и количестве наблюдений , . По данным характеристикам можно сделать вывод о том, что …

Ответы:

+ автокорреляция остатков отсутствует

− статистика Дарбина – Уотсона попадает в зону неопределенности

− есть положительная автокорреляция остатков

− есть отрицательная автокорреляция остатков

Решение:

Дано, что коэффициент автокорреляции остатков первого порядка равен –0,3,

. Рассчитаем статистику Дарбина – Уотсона по формуле

. Нам известны критические значения статистики Дарбина – Уотсона для заданного количества параметров при неизвестном и количестве наблюдений

, которые разбивают отрезок от 0 до 4 на пять частей.
В интервале [0; 0,82] есть положительная автокорреляция остатков;
в интервале (0,82; 1,32] – зона неопределенности;
в интервале (1,32; 2,68] нет автокорреляции остатков;
в интервале (2,68; 3,12] – зона неопределенности;
в интервале (3,12; 4] есть отрицательная автокорреляция остатков.
В нашем случае значение статистики Дарбина–Уотсона d=2,6 попадает в интервал (1,32; 2,68]. Значит, можно сделать вывод, что нет автокорреляции остатков.

Эконометрика : учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С.438-442, 186-љЩ7.

Бывшев В.А. Эконометрика : учеб. пособие / В.А. Бывшев. – М. : Финансы и статистика, 2008. – С.268–301.
ответ тест i-exam