Предмет:
Тема:
Оценка значимости параметров эконометрической модели
Вопрос:
Проверка статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов 
линейной модели
осуществляется путем последовательного сравнения отношений 
(
–среднеквадратическая ошибка параметра 
) с точкой, имеющей распределение …
Ответы:
+ Стьюдента
− Фишера
− Дарбина – Уотсона
− нормальное
Решение:
При проверке статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов 
линейной регрессионной модели 
выдвигается гипотеза о нулевом значении оценки параметра. Для каждого коэффициента регрессии 
модели рассчитывают отношение его среднеквадратической ошибки к значению оценки 
. Полученное значение отношения 
последовательно сравнивается с точкой, имеющей распределение Стьюдента.
Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. – Т. 2: Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – С. 73.
ответ тест i-exam
линейной регрессионной модели выдвигается гипотеза о нулевом значении оценки параметра. Для каждого коэффициента регрессии модели рассчитывают отношение его среднеквадратической ошибки к значению оценки . Полученное значение отношения последовательно сравнивается с точкой, имеющей распределение Стьюдента.Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. – Т. 2: Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – С. 73.
ответ тест i-exam