Предмет:
Тема:
Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
Вопрос:
Дана матрица парных коэффициентов корреляции.
Коллинеарными являются факторы …
Ответы:
+ 
и 
и − 
и 
и − 
и 
и − 
и y
и yРешение:
Считается, что две переменные явно коллинеарны, т.е. находятся между собой в линейной зависимости, если 
. В нашей модели только коэффициент парной линейной регрессии между факторами 
и 
больше 0,7. 
, значит, факторы 
и 
коллинеарны.
Эконометрика : учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С. 113.
Магнус, Ян Р. Эконометрика : нач. курс : [учеб. для студентов вузов по экон. специальностям] / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. – М. : Дело, 2005. – С. 98–100.
ответ тест i-exam
. В нашей модели только коэффициент парной линейной регрессии между факторами и больше 0,7. , значит, факторы и коллинеарны.Эконометрика : учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С. 113.
Магнус, Ян Р. Эконометрика : нач. курс : [учеб. для студентов вузов по экон. специальностям] / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. – М. : Дело, 2005. – С. 98–100.
ответ тест i-exam