Предмет:
Тема:
Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК
Вопрос:
Из несмещенности оценки параметра следует, что среднее значение остатков равно …
Ответы:
+ 0
− 1
− -1
− 
Решение:
Желательными свойствами оценок параметров регрессионной модели являются состоятельность, несмещенность и эффективность. Понятие несмещенности оценки формулируется следующим образом: «Оценка 
параметра 
называется несмещенной, если математическое ожидание 
»; где 
– истинное значение параметра, вычисленное для генеральной совокупности. Математическое ожидание 
в том случае, если 
.
Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. – Т. 2: Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – С. 63.
Эконометрика : учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 77–82.
ответ тест i-exam
параметра называется несмещенной, если математическое ожидание »; где – истинное значение параметра, вычисленное для генеральной совокупности. Математическое ожидание в том случае, если .Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. – Т. 2: Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – С. 63.
Эконометрика : учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 77–82.
ответ тест i-exam