Предмет:

Тема:

Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)

Вопрос:

Дана система одновременных эконометрических уравнений:

Система является точно идентифицируемой. Определите последовательность этапов алгоритма оценки ее параметров.

Ответы:

1 преобразование структурной формы модели в приведенную форму вида

2 оценивание параметров приведенной формы модели (приведенных коэффициентов)

для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются

3 трансформация коэффициентов приведенной формы модели в параметры структурной формы модели

4 подстановка найденных значений коэффициентов в структурную форму системы эконометрических уравнений

Решение:

В случае точно идентифицируемой структурной формы модели для оценки ее параметров применяют косвенный метод наименьших квадратов (КМНК). При этом соблюдают следующую последовательность этапов КМНК:
1) структурная форма модели преобразовывается в приведенную форму модели; так как в системе 4 экзогенных переменных – (х₁, х₂, х₃ и х₄),то у правой части приведенной формы модели записывается сумма четырех произведений соответствующих коэффициентов приведенной формы и экзогенных переменных; для данной системы приведенная форма будет иметь вид

2) для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются параметры приведенной формы модели – приведенные коэффициенты

;
3) коэффициенты приведенной формы модели трансформируются в параметры структурной формы модели

;
4) найденные значения коэффициентов подставляются в структурную форму системы эконометрических уравнений.

Эконометрика : учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 265–266.

Эконометрика: учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С. 347–353.
ответ тест i-exam