Предмет:
Тема:
Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
Вопрос:
При моделировании линейного уравнения множественной регрессии вида 
необходимо, чтобы выполнялось требование отсутствия взаимосвязи между …
Ответы:
+ x1 и x2
− y и {x1; x2}
− a и {b1; b2}
− b1 и b2
Решение:
Эконометрическая модель уравнения регрессии может быть представлена линейным уравнением множественной регрессии в виде выражения 
, где y – зависимая переменная; xj – независимая переменная (j = 1,…, k; k – количество независимых переменных); a, bj – параметры (a – свободный член уравнения, bj – коэффициент регрессии); 
– случайные факторы. При построении модели множественной регрессии необходимо исключить возможность существования тесной линейной зависимости между независимыми (объясняющими) переменными, которая ведет к проблеме мультиколлинеарности. Поэтому в данной модели необходимо, чтобы выполнялось требование отсутствия взаимосвязи между x1 и x2.
Эконометрика: учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 110–119.
Эконометрика : учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 35–41.
Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. – Т. 2: Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – С. 74–89.
Порядина, О.В. Эконометрическое моделирование линейных уравнений регрессии: учеб. пособие для студентов специальностей 061800 "Мат. методы в экономике" и 351400 "Прикладная информатика (в экономике)" / О. В. Порядина. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 22–26.
ответ тест i-exam
, где y – зависимая переменная; xj – независимая переменная (j = 1,…, k; k – количество независимых переменных); a, bj – параметры (a – свободный член уравнения, bj – коэффициент регрессии); – случайные факторы. При построении модели множественной регрессии необходимо исключить возможность существования тесной линейной зависимости между независимыми (объясняющими) переменными, которая ведет к проблеме мультиколлинеарности. Поэтому в данной модели необходимо, чтобы выполнялось требование отсутствия взаимосвязи между x1 и x2.Эконометрика: учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 110–119.
Эконометрика : учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 35–41.
Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. – Т. 2: Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – С. 74–89.
Порядина, О.В. Эконометрическое моделирование линейных уравнений регрессии: учеб. пособие для студентов специальностей 061800 "Мат. методы в экономике" и 351400 "Прикладная информатика (в экономике)" / О. В. Порядина. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 22–26.
ответ тест i-exam