Эконометрика

Дана таблица исходных данных для построения эконометрической регрессионной модели:

Фиктивными переменными не являются …
Для линеаризации  нелинейной функции  может быть применен метод …
По 20 регионам страны изучалась зависимость уровня безработицы y (%) от индекса потребительских цен x (% к предыдущему году) и построено уравнение в логарифмах исходных показателей: . Коэффициент корреляции между логарифмами исходных показателей составил . Коэффициент детерминации для модели в исходных показателях равен …
Если зависимость объема спроса от цены характеризуется постоянной эластичностью, то моделирование целесообразно проводить на основе …
Установите соответствие между классом и видом системы эконометрических уравнений:
(1) система одновременных уравнений
(2) система рекурсивных уравнений
(3) система независимых уравнений
Системой эконометрических уравнений не является система линейных _____ уравнений.
При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу точно идентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке:
Модель мультипликатора-акселератора Кейнса

где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции в постоянных ценах,
 – случайная составляющая,
Установите соответствие:
(1) эндогенная переменная
(2) экзогенные переменная.
Известно, что коэффициент автокорреляции остатков первого порядка равен –0,3. Также даны критические значения статистики Дарбина – Уотсона для заданного количества параметров при неизвестном и количестве наблюдений , . По данным характеристикам можно сделать вывод о том, что …
Для эконометрической модели уравнения регрессии ошибка модели определяется как ______ между фактическим значением зависимой переменной и ее расчетным значением.
В уравнении линейной множественной регрессии: , где – стоимость основных фондов (тыс. руб.);  – численность занятых (тыс. чел.); y – объем промышленного производства (тыс. руб.) параметр при переменной х1, равный 10,8, означает, что при увеличении объема основных фондов на _____ объем промышленного производства _____ при постоянной численности занятых.
Для уравнения множественной регрессии вида  на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель:  (в скобках указаны значения t-статистики соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента для различных уровней значимости
  
Для данного уравнения при уровне значимости
Коэффициент корреляции  парной линейной регрессии  нельзя рассчитать по формуле …
Если общая сумма квадратов отклонений , и остаточная сумма квадратов отклонений , то сумма квадратов отклонений, объясненная регрессией, равна …
Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя за несколько _____ моментов (периодов) времени.
Для аддитивной модели временного ряда  Y = T + S + E  лаг модели равен 4 и известны значения трех скорректированных сезонных компонент: , , .  равна …
Модель равенства спроса и предложения, в которой предложение  является линейной функцией цены p, а спрос  является линейной функцией цены p и дохода y, состоит из уравнений …
Дана структурная форма модели системы одновременных уравнений:
Установите соответствие между обозначением и его наименованием:
(1)
(2)
(3)
В случае нарушений предпосылок метода наименьших квадратов применяют обобщенный метод наименьших квадратов, который используется для оценки параметров линейных регрессионных моделей с __________ остатками.
Из несмещенности оценки параметра следует, что среднее значение остатков равно …
Нелинейное уравнение регрессии вида  является _____ моделью ________ регрессии.
При исследовании зависимости потребления мяса от уровня дохода и пола потребителя можно рекомендовать …
В модели вида  количество объясняющих переменных равно …
При построении систем эконометрических уравнений различают три класса моделей:
(1) система независимых уравнений;
(2) система рекурсивных уравнений;
(3) система одновременных уравнений.
Отнесите предложенные модели к соответствующему классу.
Для регрессионной модели вида  получена диаграмма

Такое графическое отображение называется …
Проверка статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов  линейной модели

осуществляется путем последовательного сравнения отношений  ( –среднеквадратическая ошибка параметра ) с точкой, имеющей распределение …
Несмещенность оценок параметров регрессии означает, что …
Дана система одновременных эконометрических уравнений:

Система является точно идентифицируемой. Определите последовательность этапов алгоритма оценки ее параметров.
Установите соответствие между видом и классом системы эконометрических уравнений:
(1)
Для регрессионной модели вида , где   рассчитаны дисперсии: ; ; . Тогда величина  характеризует долю …
Величина  называется …
Если оценка параметра является смещенной, то нарушается предпосылка метода наименьших квадратов о _________ остатков.
Для аддитивной модели временного ряда  Y = T + S + E  сумма скорректированных сезонных компонент равна …
Значение коэффициента автокорреляции второго порядка равно (-0,6), следовательно, ряд содержит …
Дана матрица парных коэффициентов корреляции.

Коллинеарными являются факторы …
F-статистика рассчитывается как отношение ______ дисперсии к ________ дисперсии, рассчитанных на одну степень свободы.
Левая часть системы эконометрических уравнений представлена совокупностью _________ переменных.
При методе наименьших квадратов параметры уравнения парной линейной регрессии  определяются из условия ______ остатков .
Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где  – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Максимальная величина значения  будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.
Нелинейное уравнение парной регрессии вида  является _____ моделью.
Установите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений.
(1)
(2)
(3)
Дана структурная форма модели системы одновременных уравнений:
Установите соответствие между обозначением и его наименованием:
(1)
(2)
(3)
Гиперболической моделью не является регрессионная модель …
Совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени называется …
Автокорреляцией уровней ряда называется корреляционная зависимость между …
Известно, что временной ряд Y характеризуется устойчивой тенденцией, то есть его среднее значение меняется. Значит, ряд Y, скорее всего, является …
Для временного ряда известны характеристики:  – среднее и  – дисперсия. Если временной ряд является стационарным, то …
Среди предложенных нелинейных зависимостей нелинейной существенно (внутренне нелинейной) является …
Для регрессионной модели , где  – нелинейная функция,   – рассчитанное по модели значение переменной , получено значение индекса корреляции R = 0,64. Моделью объяснена часть дисперсии переменной , равная …
Для линеаризации нелинейной регрессионной модели  используется …
НазадДальше